📊 Volatilidad EWMA (RiskMetrics) — SPY

Análisis de volatilidad ponderada por datos recientes · λ = 0.94 · Calibración con 2 años de precios · Fecha:

MODELO: EWMA · λ=0.94 · RiskMetrics (J.P. Morgan)

Precio actual

—

SPY · cierre más reciente

Vol. EWMA actual

—

Anualizada (λ=0.94)

Vol. HV21 (referencia)

—

Ventana 21 días

Delta EWMA − HV

—

Señal de régimen

VaR 95% diario

—

Percentil 5% empírico

Vida media del modelo

—

λ=0.94 → ≈11.2 días

EWMA vs HV21 — histórico 2 años

Pesos exponenciales (λ=0.94) · 30 días

Precio + banda EWMA ±1σ · 6 meses

Cono de volatilidad EWMA · 30 días

📅 Rango de precio proyectado a 30 días

Confianza	Límite inferior	Precio esperado	Límite superior	Amplitud

Metodología: EWMA (Exponentially Weighted Moving Average), modelo RiskMetrics de J.P. Morgan con λ=0.94. La varianza se actualiza como σ²ₜ = 0.94 × σ²ₜ₋₁ + 0.06 × r²ₜ₋₁. El 50% del peso total recae en los últimos ~12 días de trading. Este análisis es educativo y no constituye consejo de inversión. Muestra demostrativa del producto — el reporte final entregado incluye análisis cualitativo extendido y conclusiones por escrito.